Sistematik riski necə hesablayırsınız?

2024 Müəllif: Stanley Ellington | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-16 00:13

Sistematik risk cəminin həmin hissəsidir risk iqtisadi, siyasi və sosial faktorlar kimi konkret şirkətin nəzarətindən kənar faktorlar səbəb olur. O, bazar gəliri ilə bağlı qiymətli kağızın qaytarılmasının həssaslığı ilə ələ keçirilə bilər. Bu həssaslıq ola bilər hesablanmış β (beta) əmsalı ilə.

Bununla əlaqədar olaraq, sistematik riski necə ölçmək olar?

Sistematik risk ola bilər ölçülür beta istifadə edərək. Fond Beta edir ölçmək nin risk bütövlükdə bazarla müqayisədə fərdi səhmin. Beta səhm gəlirlərinin bəzi bazar indeksi gəlirlərinə (məsələn, S&P 500) həssaslığıdır.

Sonradan sual yaranır ki, sistematik risk necə azaldılır? BusinessDictionary.com qeyd edir sistematik risk “portfelin diversifikasiyası ilə yan keçmək və ya aradan qaldırmaq mümkün deyil, lakin ola bilər azaldılmış hedcinq yolu ilə. Birjalarda sistemli risk (bazar risk ) beta ilə ölçülür.” Fərqli qiymətli kağızlara sahib olmaq və ya müxtəlif sektorlarda səhmlərə sahib olmaq sistematik riski azalda bilər.

Eynilə, insanlar soruşurlar ki, sistematik riskin bəzi nümunələri hansılardır?

İndi sistematik risklər üçün 9 nümunə görəcəksiniz

• 1 Qanunlara Dəyişikliklər.
• 2 Vergi islahatları.
• 3 faiz artımı.
• 4 Təbii fəlakətlər (zəlzələ, daşqın və s.)
• 5 Siyasi qeyri-sabitlik və kapitalın qaçması.
• 6 Xarici Siyasətdə Dəyişikliklər.
• 7 Valyuta Dəyəri Dəyişiklikləri.
• 8 Bankların uğursuzluğu (məsələn, 2008 İpoteka Böhranı)

Sistematik risk nümunəsi hansıdır?

Mənbələri sistematik risk inflyasiya, faiz dərəcələrindəki dəyişikliklər, valyutaların dəyişməsi, tənəzzüllər, müharibələr və s. kimi makroiqtisadi amillər ola bilər. Bütün bazarın istiqamətinə və dəyişkənliyinə təsir edən makro amillər sistematik risk . Fərdi şirkət nəzarət edə bilməz sistematik risk.